系统性风险是可能造成金融系统、经济体或行业广泛混乱的威胁。 及早识别这些风险并采用有效的缓解战略对于维持稳定至关重要。 本条讨论了识别和减少系统性风险所使用的实用工具和计算。

了解系统风险

系统风险源于金融或经济网络内部的相互联系,它们可能由一个连锁系统导致的单一失败引发,导致重大损失或崩溃。 承认这些风险需要分析各种指标和网络结构。

识别系统风险的工具

几种实用工具有助于发现系统性风险,包括压力测试、网络分析和风险衡量标准,综合这些方法,可全面了解潜在的脆弱性。

风险评估计算

定量计算有助于衡量系统性风险水平。关键衡量标准包括风险值(VaR)、有条件的VaR和网络中心度量。这些计算评估了潜在的损失,并确定了具有系统重要性的实体。

  • 风险价值(VAR): 估计特定期间的最大潜在损失。
  • 有条件的VAR:评估超出VAR阈值的预期损失.
  • 网络中心:衡量一个网络中节点的重要性.
  • 压力测试:[]模拟不良情景,以评价韧性.